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Stage Modélisateur Quantitatif Risques Crédit

Stage
Description du poste

Rattachée au Département des Risques, la direction MC&PT est en charge de 3 missions principales :

  • la modélisation quantitative du risque de crédit :  
    • concevoir les méthodologies de mesure du risque de crédit à travers notamment le développement de modèles internes utilisés pour les stress-tests, le calcul des provisions en IFRS9, la notation interne des contreparties et l’estimation des taux de perte ;
    • assurer le suivi de la performance des méthodologies dans le temps (Backtestings) ;
  • le pilotage de sujets transverses dont les principaux sont les exercices de stress-tests, l’évaluation de l’adéquation du niveau du capital et la définition de l’appétit pour le risque de SFIL ;
  • la veille réglementaire
    • contribuer, aux côté du Secrétariat Général des Risques, à l’identification des évolutions réglementaires pouvant impacter SFIL.

Pour mener à bien ces missions, la direction MC&PT, constituée d’une quinzaine de personnes, est organisée en 3 Pôles :

  • Modélisation quantitative ;
  • Gestion des modèles ;
  • Capital et Stress-tests

Vos principales missions seront :

  • Proposer et mettre en œuvre les méthodes et tests statistiques permettant « d’objectiver » le point de vue « expert » découlant de la pratique quotidienne d’Analyse des Risques de la clientèle SFIL (Collectivités locales, Santé publique, Banques et Souverains essentiellement) ;
  • Réaliser les développements des Modèles internes Crédit, les exercices de BackTesting des SNI, ainsi que l'élaboration des divers Stress-Testing, les méthodes de provisionnement (IFRS9 dépréciation) ou les mesures de Capital économique (pour leur composante quantitative)
  • Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilité de benchmarking avec des données et résultats en provenance d’organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements, …) ;
  • Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : équipe de Validation) et externes (ex : Régulateurs, Commissaires aux Comptes) ;
  • Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, en intégrant les recommandations émises par le Comité de Validation interne et les organes de contrôle externes.
Profil recherché

De formation universitaire ou école d’ingénieur en cours de réalisation dans le domaine Quantitatif de niveau BAC + 5, le candidat  pourra justifier de notions bancaires, notamment sur les réglementations Risques (Bâle 2, IFRS 9…). La pratique de logiciels de statistiques reconnus (Matlab, SAS, R, Python…) est vivement recommandée. Outre les qualités techniques, être rigoureux, savoir travailler en équipe, être curieux dans l’exploration des données et pouvoir faire preuve de pédagogie sont les compétences essentielles au travail de modélisateur.

Début du stage : Dès que possible